BGARCH模型相关论文
本文通过运用基于OLS估计模型、BGARCH模型和ECM模型,对中国铅期货市场的最优套期保值比率进行估计,并对以上各种方法的套期保值效......
评价套期保值绩效时,通常使用方差减小率并得出动态套保策略优于静态套保策略的结论,但方差减小率存在着忽视交易成本的不足。基于......
文章根据石油价格随机波动的特点,通过对WTI的石油现货和期货价格构建动态套期保值模型,利用BGARCH模型估计最优动态套期保值比率,......
通过股指期货的套保交易可以对冲股市系统性风险,对套期保值的绩效评价时,常使用Ederington(1996)提出的方差减小率,通常得出动态......
随着我国经济持续快速发展,石油需求量剧增。受资源储量限制,国内石油供应无法显著提升,导致中国石油对外依存度不断攀升,一直维持在50......
股票指数期货交易的实质是通过对股票趋势持不同判断的投资者的买卖,来冲抵股票市场的风险。通过建立BGARCH模型计算沪深300股指期......