实际波动率相关论文
规范经济下的逢低买入陈 剑 , 宋西平 , 陈熙龙(清华大学经济管理学院 ,北京 1 0 0 0 84)摘 要 :研究一种流行的网上拍卖方式......
在露天矿的设计中,考虑雨季的影响,有的是降低露天矿工作天数,减少设备作业天数,有的是降低设备作业效率……对设计所采取的各种......
作为金融风险衡量的重要尺度，波动率的估计和预测渗透在整个金融领域中。对于波动率的研究已成为了金融，尤其是金融计量经济学领域的......
本文主要研究了三部分的内容：基于高频数据的期权定价及其应用、非线性期望下的一般均衡存在性和基于CAViaR方法的石油价格风险预测......
本文采用上证A指、NASDAQ、S＆PS00和恒生指数在1999—7—2至2003—12—29期间内的日交易数据之收盘价作为研究对象，先对它们的样本期......
本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验，得出结论：若以周作为组合持有期，则不论何种收益预测方法，基于实际波......
从上证180样本股中随机抽取30只股票，采用日内分钟交易数据，对实际波动率的部分性质进行实证研究，得出经实际波动率标准化的收益率序......
波动性研究作为金融市场的基础议题之一,已经渗透到整个现代金融理论体系。波动性的测量是资产定价、组合管理和交易策略的关键点......
中国股市实际波动率实证研究表明：（1）经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布；（2）对敷实际波动率序列的分布近于正态；（3）实际相关系......
以实际波动率预测方法替代传统的波动率预测方法，应用到VaR模型中去，并随机选择了五只股票数据进行实证研究，比较基于GARCH模型和实际......
波动率在金融中有着广泛而重要的应用。实际波动率是近来新发展起来的一种日波动率的估计方法，它能对日波动率进行更准确的估计。在......
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上证50ETF期权上市至今,中国期权市场表现出很多与美国市场显著不同的特征,由此引申出关于美国的经验是否适用于中国、中国期权市......
阐述了实际波动率的理论背景,以及国外在实际波动率研究方面已得出的一些基本结论.对深沪股市随机抽 取的30只股票数据进行了实......
波动率是衡量金融市场风险的重要指标.随着高频数据的获取和处理成本的降低,基于高频数据计算的实际波动率能充分涵盖日内交易信息......
利用实际波动率衡量标准和损失函数评价指标对GARCH类模型的波动率进行模拟并对中国市场的预测效果进行了实证研究,得出:1)在模拟......
以2003~2015年174个中国OFDI国家为样本,文章从OFDI投资规模与投资密集度两个维度全面考察了汇率风险的综合影响。利用年度汇率水......
金融市场的波动率对资产定价、组合投资以及风险管理无论是在理论上还是在实践上都是非常重要的。本文选取两种不同的时间序列模型......
金融资产价格的波动率的测度具有重要意义,实际波动率(Realized Volatility)概念是近些年提出的用于测度市场波动率的新概念,在诸......
利用实际波动率衡量标准和损失函数评价指标对GARCH类模型的波动率模拟和预测效果进行了实证研究,得出:1)在模拟期,EGARCH模型的模......
文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的......
