广义自回归条件异方差模型(GARCH)相关论文
给出当金融资产遵从几何布朗运动时期望损失的计算.当金融资产价格的对数收益率服从均值方程为ARMA模型,方差方程为GARCH(s,n)模型......
近年来,作为体现国际油轮运输市场运价走势的运价指数波动越来越剧烈,而航运界对运价指数波动风险的研究主要集中在干散货市场,传......
本文基于2000—2010年的月度数据,运用Granger因果检验、协整检验、向量自回归模型（VECM）以及广义自回归条件异方差模型（GARCH）等方法,......
检验中国证券交易所四类股票收益与波动的时间序列特征,以及收益与波动之间的关系.首先应用广义自回归条件异方差模型(GARCH)和指......
