运用随机点过程理论和理论的方法，将风险模型中保费到达计数过程和索赔到达计数过程均推广为广义齐次泊松过程。得到了最终破产概率......

经典的风险模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R（t）,t≥0}中的S（t）=∑^N（t）Yi为一复合泊松过程.本文将保费收入......

首先用概率母函数的方法证明了广义齐次泊松过程的可加性。由于给定了参数λ和Pκ的广义齐次泊松过程是一个复合泊松过程，从而运用......

风险理论是经营者或决策者对风险模型进行定量分析和预测的一般理论,经典风险模型及其拓广模型描述的都是单一险种的风险.但随着保......

经典的风险模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保费，盈余过程{R(t)，t≥0}中的S(t)=sum from i=1 to N(t)Y_i为一复合泊松过程......