本文参考由Storey(2002)在统计学领域中提出，并由Barras，Scaillet和Wermers(2010)应用在基金业绩评估的“False Discovery Rate”(FD......

经典的基金业绩评价方法是在收益率服从正态分布假设下构建风险指标，该指标或者高估风险，或者低估风险。可引入稳定分布来描述收益率......