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本文研究产品市场竞争与异质波动之间的关系,并进一步基于自然避险与信息不确定的角度考察两者的内在影响机制。结果发现:公司的市......
在定义与计算异质波动的前提下，使用DCC—MVGARCH模型，对中国股票市场与国际股票市场之间的联动性进行研究．结果表明，首先，中国市场与周......
本文旨在研究企业所面临的产品市场竞争环境及其资产异质波动的关系。根据市场有效性假说，收益率异质波动在本质上反映了企业经营现......
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基于中国上市公司数据,本文考察一类新兴的股市异象,即"异质波动"之谜。我们研究发现,在中国资本市场,"异质波动"之谜依然显著存在......
