支付红利相关论文
期权作为最重要的金融衍生工具之一，在防范和规避投资风险中起着巨大作用。如何通过合理的数学模型来确定期权的价格是期权研究中的......
随着保险业的发展和竞争的加剧,带分红的保险越来越多,带分红策略的风险模型的研究成为风险理论研究的热点课题.本文主要在几类离......
二叉树方法是期权定价中一种重要的数值方法,本文分别对连续支付红利、按已知红利率支付红利和按已知红利数额支付红利三种情况进......
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期......
由于金融市场经常受到一些模糊不确定因素的影响,使得可转债定价具有模糊特征.本文研究了具有支付红利以及标的资产为美式期权的可......
依据投资者购买一家上市公司的股票,对公司进行投资,同时享受公司分红的权利,基于这样的实际情况,考虑在买卖最值期权支付红利的定......
Black-Scholes期权定价模型自提出以来受到了广泛应用,但由于其假设的理想化,模型往往存在很多缺陷。很多金融学者曾对其进行过优......
介绍考虑期权合约有效期内标的资产有红利支付的情况下的期权定价模型。分别从连续支付红利和离散支付红利的不同形式的股权模型出......
本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It6积分和偏微分方法得到了期权价格......
