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该论文从期权定价理论入手,研究应用型的期权定价方法,从而便于对企业管理中的期权问题进行或有债权分析,为有效地决策提供科学的......
文章研究了Black—Scholes模型的一类推广，并给出了推广后模型的数值解法。...
基于财务管理专业应用型人才培养的视角，从公司理财的理论与实践存在的对立统一关系，探讨公司理财的核心理念和财务决策的本质原理如......
<正>利率的期限结构是指仅在期限长短方面存在差异的证券的收益率与期限之间的关系。早期的利率期限结构理论主要包括纯粹预期假说......
本文基于经济学的"一价定律"原理探索公司理财的本源,从"一价定律"与公司理财两大基石的关系以及"一价定律"对资产定价、公司投融......
本文主要讨论有关金融资产定价的方法论问题。我们首先分析金融市场上的套利机会与均衡之间的关系，然后分析金融资产的无套利定价方......
1976年,Cox、Ross和Rubinstein考虑不具有连续样本路径时的期权定价问题,提出了著名的二叉树模型(即CRR模型)。该模型将期权的有效......
针对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫的理论框架,并结合我国上证综合指数1997年10月31......
随着股票市场的火爆，各类金融资产的使用愈发频繁。但是无论使用何种金融资产，都需要对其进行有效的定价，而无套利假设在其中的作用是......
