采用S&P500指数期权,应用中心极限定理将基于Lévy过程的一般模型转化为高斯过程模型(Central limit theorem,CLT).通过比较这两种......

本文研究正半p函数的无穷可分性及其I_0类的构造。引进增比函数的概念,讨论其与Kaluza序列的联系,得到了正无穷可分半p函数类等同......

采用S&P500指数期权,应用中心极限定理将基于Lévy过程的一般模型转化为高斯过程模型(Central limit theorem,CLT)。通过比较......

研究极限分布具有无穷可分性的马氏过程。利用特征函数研究无穷可分性。某类马氏过程具有无穷可分的极限分布，但不是所有的马氏过程......

给出了负二项分布的两个不同定义与一个结构性定理.研究了两类负二项随机变量的无穷可分性.给出了求两类负二项随机变量的期望、方......

给出了无穷可分分布的一个必要条件;讨论了斜正态-正态分布、斜正态-Cauchy分布和斜正态-均匀分布这3类正态核斜对称分布的非无穷......