条件偏度和峰度相关论文
提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响，并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度．对股指期货和现货......
基于GARCHSK模型对期货收益序列的条件偏度和峰度进行动态建模，提出了“有偏”和“尖峰厚尾”分布下的VaR估计方法。通过对沪铜期货......
