条件尾部期望相关论文
本文在马尔科夫体制转换模型下探究了变额年金的风险管理问题。保险产品的长期性使其易受到经济周期的影响,马尔科夫体制转换模型......
再保险是保险公司分散风险、扩大承保能力、降低巨额风险暴露的有效手段。最优再保险策略的选择一直是学术界和保险业界关注的焦点......
风险价值VaR(Value-at-risk)作为金融市场风险测量的主流模型，目前已被全球各主要银行、投资公司、证券公司及金融监管机构广泛采用......
本文从福利经济学角度出发，研究了跨国保险集团利用子公司所在国监管制度和资本成本的差异，通过内部再保险业务进行监管资本套利的问......
本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法，如ValueatRisk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上，利用条件尾部期望从保单持......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
学位
如何确定经济资本以弥补潜在的损失是保险公司风险管理中核心的问题之一。文章应用风险度量一致性原则及TailVaR函数定量估算了中......
次贷危机在全球金融市场的肆虐引发了人们对金融衍生产品及风险管理的重新思考和进一步重视。虽然金融创新产品能够成为风险重构、......
众所周知,再保险是一种有效的风险管理的策略,并且在保险行业中扮演着至关重要的作用.Tan et al.[9]利用VaR和CTE风险度量的方法,......
我国偿二代的一个核心是根据风险大小确定保险公司的最低资本。对于长期合约,风险度量上存在一些基本理论问题还没有完全解决。文......
