本文以在条件风险(CVaR)模型的框架下,建立了三个以Worst-Case CVaR(WCVaR)为风险测量指标的投资组合模型.依据深圳证券市场的股票......

在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case condi-tional value-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风......

基于由Rockfeller和Uryasev提出的条件风险价值-CVaR的风险计量技术，构造了有交易成本并在正态假设下的CVaR风险的证券投资组合模型......

聚焦基于WCVaR下,风险——利润的组合优化模型的计算问题,在随机变量服从离散界约束和损失函数为线性的条件下,根据已研究的半光滑......

投资组合优化问题是金融学中的重要课题之一,也是运筹学的重要研究问题,其目的是在给定的收益水平下使投资风险最小化,或者在给定......

多目标决策与投资组合决策是决策分析中的重要课题,广泛应用于经济、金融、工程等领域.本文基于多目标理论与Worst-case条件风险建......