资产组合优化相关论文
在碳中和背景下,快速响应的天然气机组以及新型储能系统将在电力系统中起到至关重要的作用.然而由于天然气机组的燃料成本较高,在......
Markowitz通过均值-方差模型研究资产组合构建及其交易行为引起学者们的广泛关注。均值-方差模型以其对收益和风险关系的平衡为资......
假设投资者是风险规避型,运用相对熵测度均值-方差模型参数不确定性程度,研究投资者在最坏情境下的资产组合优化问题.基于均值-方......
开放式基金由于其独特的赎回机制，在投资于国内证券市场时随时要面对流动性风险。因此，探索和建立开放式基金的风险控制技术和手......
中国石油公司既肩负着保障国家能源供给的重要使命,也有保持优质发展的内在需求,国外石油公司的发展策略值得参考借鉴。通过对七大......
建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型，论述模型的罚问题，并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下，用......
<正> 为了实现国有企业三年解困的目标,国务院有关部门选择了部分国有大中型企业进行债权转股权的尝试,并为此成立了信达、华融、......
介绍了将微粒群算法应用于求解均值．方差一峰度投资组合模型，分析了模型中的参数和求解结果之间的关系，并选取深交所4只股票来进行模......
第37届剑桥能源周的基本共识：今后一个时期石油需求增长强劲,油气仍是未来能源主角,但能源转型是大势所趋;天然气作为洁净能源将继......
【正】 首先,我将扼要地讲解Daiwa证券信托公司的环球资产组合研究部是如何使用计算机和数据库来管理日本证券的资产组合的,以及我......
充分考虑了在实际资产组合选择中对保证金购买和卖空交易的种种限制，并在此基础上建立了能够较好反映现实交易要求且具有一般意义的......
针对所给出的有交易费的资产过程模型,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法,讨论了该模......
为了在证券市场内进行合理投资,经济学家们已经提出了很多经济学模型,如股票定价模型、风险控制模型、投资组合优化模型等等。然而......
多目标决策与投资组合决策是决策分析中的重要课题,广泛应用于经济、金融、工程等领域.本文基于多目标理论与Worst-case条件风险建......
本文首先依据多准则决策原理，从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值一风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据......
本文阐述了资产组合选择的基本理论,并介绍了一种比较稳健的投资办法,使得风险厌恶者的资产在分散风险基础上,获得预期的收益.......
VaR(Value-at-Risk)即风险价值,是近年来在国外盛行的一种金融资产的风险评价工具。它有助于某一机构的管理者迅速、全面地了解所......
1949年,阿尔弗雷得·琼斯创立了世界上第一只对冲基金。从那时开始,对冲基金得到快速发展。今天对冲基金管理着超过9000亿美元的资......
自从90年代以来,世界范围内开展的电力工业体制改革,打破了传统的发电、输电、配电一体化的垂直结构,导致了电力工业的市场化运营,......
金融系统作为一个典型的复杂系统,详细的研究其性质不论是从金融理论还是金融工程实践角度来说都极其重要。而统计物理和复杂网络......
基于对峰度风险的考虑,提出了均值-方差-峰度资产组合优化模型;用蒙特卡罗法求解模型的最优解;结合一个具体的例子,对模型做了灵敏......
