汇率连动期权相关论文
Black-Scholes模型问世之后,有关期权定价理论方面得到了飞速的发展,为投资人的投资理财进行了技术性的指导,变得越来越重要.汇率......
假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动，股票价格遵循带跳的O-U过程，建立汇率连动期权市场模型，利用保险精算方法和Girsanov公式，给......
汇率连动期权是一种未定权益,其投资者不得不同时规避国外股票和外汇价格变动的风险.本文讨论两种汇率连动期权：一种汇率期权,连动......
利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期权价格的表达式及平价关系.......
假定股价和汇率分别满足双分数跳-扩散过程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,建立双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型,......
假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融......
本文考虑了期权定价方面的三个问题:期权的保险精算定价方法;分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价;基于模糊信息......
本文首先讨论了两种新型期权—复合期权和重置期权—的定价问题。利用鞅方法和计价单位的变换或者说是测度变换，在基本资产的波动率......
为解决双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价问题,假设股票价格和汇率符合其环境下的随机微分方程的条件,μ,r,σ均为一定值,利用......
