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沪深300股票指数期货合约套利分析。2010年4月16日,中国金融期货交易所(下称中金所)正式上市沪深300股指期货合约,这是中国金融衍......
本文选取2005—2019年我国沪深300股指期货和沪深300股票指数日收盘价数据,结合股票推出时间、股价波动性,设置样本组、对照组,运......
本文在修正了沪深300股票指数收益率序列的非平稳性和自身相关性之后，把ARMA模型与GARCH模型、GJR模型、IGARCH模型、FIGARCH模型、......
利用GARCH-M和EGARCH模型实证分析了中国沪深股票市场的波动性，研究结果表明沪深股票市场波动持续的时间长，波动存在显著的非对称性，......
2008年金融危机之后,全球范围内的股票市场一直处于在国际经济下行的大环境下慢慢恢复的过程中。而近几年,由于受到国际市场股市波......
本文采用2002年1月4日至2017年5月26日沪深300股票指数数据,运用加入了虚拟变量的GARCH模型,比较沪深300股指期货的上市对股票现货......
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自2010年4月16日沪深300股指期货上市以来,便一直受到业界和学术界的广泛关注。一方面,许多人认为沪深300股指期货能够起到提供风......
对市值加权法构建股票指数模拟组合时权重股的选取和分层市值加权法的基本步骤进行了分析,并根据行业分类,采用分层市值加权法构建......
在多重分形分析框架下以MV表征市场风险,将MV与MF-X-DFA算法相结合并加以拓展,实证检验经济转型时期我国沪深300股指期现市场间风......
本文研究股票价格趋势的预测问题,并给出基于深度学习的股票价格趋势预测方法。构建深度学习网络模型,对沪深300股票指数高频数据......
波动率是金融研究领域关注的重要指标,它直接反映了金融资产或金融指数的收益率的变异程度,也是对未来收益所面对的风险和不确定性......
采用时间序列分析的方法,全面讨论了自沪深300股指期货上市以来,现货市场股票指数的统计特性、价格变动趋势及波动率的变化。研究......
本文以中国沪深300股票指数现货市场与期货市场的真实交易日数据为研究对象,借助构建的EC-EGARCH模型,通过本文设定的5个假设检验,......
2013年11月8日,沪深300股指期权仿真交易开始在中国金融期货交易所运行,这意味着我国即将正式推出股指期权交易项目。基于Fischer ......
在日内高频环境下检验基于兼容法的柯尔莫哥洛夫熵、样本熵和模糊熵等复杂度测算方法对我国沪深300股票指数的测算效率,并运用筛选......
2010年2月20日,中国金融期货交易所正式推出了沪深300股指期货,并于2010年4月16日起正式在交易所上市交易,这标志着我国股指期货的......
