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EWMA—GARCH模型与GARCH模型在估计收益率波动上的差异的实证及理论分析
VaR作为衡量风险的指标,其核心则在于对波动,亦即方差的估计。基于时间序列,关于条件方差的经典模型是GARCH模型,尽管后来又衍生出了EG......
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