波动率风险相关论文
目前理论界和实务界多是简单基于波动率来设计股票质押率定价方法,虽易操作,但精确度明显不够.本文认为质押人违约所导致的流动性......
随着国内金融市场日趋成熟,金融创新不断拓展,金融衍生品交易品种和规模都在扩大,期权在投资者投资、套保、套利中的作用越来越大......
本文在CAPM因子模型的框架之下，基于Merton（1973）的ICAPM理论，对影响我国股市横截面股票组合收益率的影响因素进行了实证研究。本文考......
对金融市场波动性的研究是现代金融理论的核心内容之一,随着衍生品市场的发展,波动率风险溢酬作为二级风险越来越受到市场的重视,......
该文采用高频交易数据实证检测了我国沪深300指数期权与韩国KOSPI 200指数期权的隐含波动率和波动率风险溢酬,并通过z-test和F-tes......
文章运用方差互换合约的思想,从香港恒生指数和美国S＆P500指数现货和期权的价格中提炼出无模型波动率风险溢酬,并对其特征进行了考......
保险作为朝阳行业,其发展速度和受到的关注度正在逐年增加,据数据统计显示,2015年保险公司实现利润2823.6亿元,同比增长38%。这也......
本文应用Fama-Macbeth估计方法,以1997年2月至2009年6月中国A股股票为样本,考察股票市场波动率风险及其风险价格的特征。研究表明:......
