波动集束相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

波动集束相关论文

沪深股市收益率波动特征研究

针对股价收益率序列数据具有波动集束(volatility clustering)、尖峰厚尾(excess hurtosis，fat tails)和异方差(heteroskedasticity......

学位

ARCH 收益率风险波动集束杠杆效应波动持续性

股票收益率波动的实证研究

ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatilityclustering)和异方差(heteroskedasticity)的有力工具,本文以沪深股市中248支个股作为样......

期刊

GARCH—M TARCH—M 波动集束杠杆效应

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