深圳成分指数相关论文
全文共分四个部分。 第一章介绍了西方财务学关于股利政策的两大基本理论，即MM的股利不相关论。 第二章主要介绍公司股利政策的基......
本文利用特征变换法对深圳成分指数的日收益率分布进行了稳定分布的拟合,验证了深圳成分指数日收益率序列的尖峰厚尾现象.......
3月A股市场持续震荡,股票型、混合型、指数型基金净值平均下跌了3.1%、2.7%、0.4%,各基金业绩分化明显。货币市场型基金平均月度收......
4月A股市场呈现先涨后跌的态势,股票型、混合型、指数型基金净值平均下跌了2.4%、2.0%、1.0%,各基金业绩分化明显。货币市场型基金......
有关专家根据对中国经济发展的现状及趋势的分析,对未来10年中国的资本市场提出了八大预言:1.在名义 GDP 增长保持10-11%,实际 GD......
纵观1996年中国股市,可谓“牛气冲天”。深、沪股市双双连连放量创下新高,深圳成分指效由年初924点低位启动高潮迭起,上半年骤升......
听起来似乎有点玄,到2010年,中国上市公司将超过二千家,上证综合指数超6000点,深圳成分指数逾18000点。这是中国人民大学财政金融......
尽管基金“权重配置”的最大理由是在股指期货推出后可以做对冲，但眼下权重股现货的行情已经被做得很高，基金“利用期指做对冲”的如......
一种新的基于相空间重构和偏差计算技术的方法已被应用于金融市场预测。这种方法应用在深圳成分指数涨跌预测上，通过相空间重构和偏......
蛇年的第一个交易日,深沪两市以一个长阴结束了长期盘整甚至盘升的行情,打破了各分析家们之间的各种预期和争执,也毁灭了股民对行......
随着B股“2·19”井喷行情 的展开,介入其中的投资者赚得个盆满钵满,不亦乐乎。而冷静下来之后,大家都在思考:“下一个暴利机会将......
规范发展、走向成熟1992年10月,为加强对证券市场的宏观管理,国务院决定成立国务院证券委员会和中国证券监督委员会。证券委和证......
应用MF-DFA方法对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率进行多重分形分析.结果表明:上证综指收益率和深成指收益率均具有多重......
六月国际原油价格价格在夏季消费旺季预期的带动下,一举突破60美元,美国WTI8月原油期货价格上半年平均价格达到52.50美元/桶,比去......
7月国际原油价格在旺季消费刺激下进一步上扬,8月初美国WTI9月原油期货价格达到66美元的历史新高,同比年初上涨达到50%,持续上涨的......
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深圳成分指数从2000点起步,飙涨到了4500点,五个月时间就翻番了,证券营业部里人山人海,那是1996年7月到12月间的景象。那一年,我刚......
如果股票市场过度上扬,事实上会对实体经济产生明显的挤出效应,而且大涨之后的大跌无疑会产生巨大的负财富效应,导致人们对经济失......
近几十年来,由于受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新与技术进步等因素的影响,全球金融环境和金融市场发生了重......
本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析，对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型......
5月A股市场呈现大幅走低的态势,QDII、股票型、混合型、指数型基金净值平均下跌了2.9%、5.6%、4.8%和5.6%,单月跌幅较深。债券型基......
交易标的的大幅扩容、上市公司的大幅增加,将使A股投资更加专业化、机构化,并迈入真正的“价值投资”时代。2017年伊始,IPO加速再......
2007年10月15日以来,经过13个月的下跌,上证综合指数从6124.04点下跌至2008年10月28日的1664.93点,深圳成分指数也同步从19600点下......
进入2011年12月，大盘在2307点以上徘徊近2个月之久后被一举击穿，迅速创下年内新低。截至12月16日，上证综指年内下跌幅度达20.77%，深圳......
本文运用q阶矩结构分割函数法对深圳证券市场进行了多重分形分析,结果表明中国股市存在多重分形特征;同时通过多重分形谱的统计物......
本文利用最大似然估计法与特征变换法分别对深圳成分指数（SZSI）与上海综合指数（SHCI）的日收益率分布进行了稳定分布的拟合，并进行了比较......
在区间震荡的市场格局中，市场偏好又开始垂青小盘股。本周中小板和创业板指数分别上涨2.30%和6.28%，而上证和深圳成分指数仅上涨0.8%......
“上海综合指数1223点一定会过去,成分指数见顶以后还有一次三线股的机会。”这是上周文章的结论。本周三1月11日,见平去年9月高点......
周内最为人瞩目,也是最具分析意义的,当数周四深圳成分指数的异动。此前由于一连多日两市综指与成分指(包括300指数)走势背驰,令一......
ARCH类模型是刻画序列波动集束(volatility clustering)和异方差的有力工具,将深圳成分指数作为研究对象,运用GQARCH-M模型,并引入......
本文通过选取上证综合股票指数和深圳成分指数作为样本,基于GARCH-VAR模型,来研究我国股市风险分析,首先采用了理论分析法研究了国......
金融学中习惯用条件方差刻画风险.因此,对风险结构的研究,也成为金融学最重要的任务.金融学家普遍认为,风险是随时间而变动的,但在......
本文首先将GARCH族各类模型进行对比分析,并将其应用在深圳成分指数波动性的研究,分析了深圳股市波动性的一些形式特征,最后发现EG......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
中国股市投资者（包括我在内）等待牛市已经等到颈都长了。上周当我看到夏斌先生的文章之后，浸淫股市20年的我感觉中国又到了积极的股市......
