滚动样本相关论文
有效市场理论是金融学的基石之一，但是在现实经济中却存在许多挑战这一理论基石的经济异象，其中之一就是周内效应现象。周内效应是指......
本文研究证实了中国证券市场在早期具有明显的星期五效应,而在星期一和星期二的收益普遍较低.结算制度和信息披露制度是造成我国股......
运用滚动样本和误差修正（ECM）模型检验了2001-2011年我国股票市场在不同样本期间的财富效应,在此基础上形成以下结论：我国股票市场在......
主要运用滚动样本建模的方法分析了上证综指和深证成指的星期效应。将连续交易日的第一天和最后一天识别为星期一和星期五,以此来......
期刊
本文首先运用滚动样本检验了1996—2006年我国股票市场的财富效应,接着用误差修正（ECM）方法详细研究了有关财富效应的一些争议。文章......
运用GARCH模型和滚动样本检验方法,实证分析了自股权分置改革完成以来,沪深股市与台湾股票市场的星期效应和月度效应,研究了海峡两......
期货具有价格发现(期货的价格先于现货的价格变化,并能够引导现货的价格)、套期保值(进行期货交易,可以锁定现货价格在未来的波动)......
本文的目的是测试香港股票市场的弱有效性。根据有效市场假说,股票市场是否有效可以通过收益率的可预测性进行判断。基于研究背景,......
本文运用Copula-GARCH-t模型分析了A股指数和恒生指数收益率和联动性特征。在建模时运用了滚动样本的方法建立模型,得到了各个参数......
有效市场假说(EMH)是现代金融理论的基石,由Fama (1970)深化并提出。他对有效市场的定义是,在一个证券市场上,价格反映了所有可获......
通过将正负货币冲击引入产出与价格方程，对正负货币冲击的影响是否存在不对称性进行实证检验，发现货币冲击对价格有明显的不对称影响......
基于GARCH（1,1）-GED模型,运用滚动样本的方法,研究我国股票市场自2004年5月份以来以及股指期货推出以来的日历效应,并提出星期效应的......
