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主要运用滚动样本建模的方法分析了上证综指和深证成指的星期效应。将连续交易日的第一天和最后一天识别为星期一和星期五,以此来......
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本文利用分位数回归方法研究美国及亚洲国家股市在熊市与牛市下的波动溢出规律。首先,借助GED-GARCH与偏t-GARCH模型得到各股市的波......
采用分位数回归模型探讨了人民币汇率收益率风险的测度方法。首先,对传统的GARCH族模型在测度人民币汇率收益率方面进行一定的改进......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
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本文以中海油贸易业务中面临的市场风险为研究对象,采用GED-GARCH模型,对欧洲Dated BRENT原油现货市场、中东DUBAI原油现货市场和......
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