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企业集团信用风险的度量是银行和监管部门强烈关注的问题。由于企业集团复杂的组织结构以及隐蔽的内部交易,使得企业集团信用风险......
在信用风险度量方面,单纯的利用模型计算每个企业的违约概率或损失已经不能准确得出组合信用风险的度量值。同时,随着公司间相互关......
随着安然等世界级大公司财务丑闻的爆发，人们日益重视企业的信用及其评估。其中，违约风险度量更成为人们关注的焦点。然而，国内对现代......
近年,上市公司对外担保行为越来越普遍,涉及的金额越来越大,已成为融资的重要工具,为企业的发展起到了积极的作用。但其中蕴含的风......
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公司间各种纽带关系形成的相依违约会影响相关公司的违约风险。本文选择适合中国股市的copula函数，构建基于copula的相依违约混合违......
