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Interest rate swap pricing with default risk under variance gamma process
在动态财产定价的假设下面跟随变化 gamma 过程,我们建立利率的一个新双边的定价模型由集成减少的形式模型为交换为缺省交换定价和......
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变化
gamma
过程
利率交换
缺省风险
减少的形式模型
结构的模型
蒙特卡罗
CRANK-NICOLSON
swap pricing default gam
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