跳—扩散过程相关论文
股票市场上 ,重大信息的到达都会导致股票价格的不连续变化或跳跃 ,但以往都假定信息的重要性与由此而引起的相对跳跃高度无关 ,这......
股票价格的跳跃是由于重大信息的到达 ,本文在股票价格的相对跳跃高度与信息有关的假定下 ,推导出期权价格必须满足的偏微分方程 ,......
该文首先在文献[7]讨论的基础上,证明了股票收益率的波动X为连续过程和独立增量过程,从而证明了{X}是一个具有独立增量的零均值连......
研究噪音环境下跳—扩散过程的二次变差的非参数估计问题,并利用MSRV方法得到噪音环境下跳—扩散过程的二次变差估计,并获得收敛速......
本文建立了股票价格的纯生跳—扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式....
随着我国期权市场的发展,对于期权的投资需求日益增加。但是,我国上市的期权种类有限。因此,场外期权的交易规模逐渐扩大。由于场......
随着金融市场的不断发展与壮大,对金融衍生产品的定价,特别是对新型期权的定价问题是金融学领域的主要研究内容,更是金融数学研究......
VaR作为金融风险度量工具第一次在G30国际经济与金融咨询机构发表的报告《衍生产品的实践和原则》一文中被提出。VaR,简言之,是指......
在金融衍生产品中,新型期权具有很强的灵活性,且应用广泛,可以根据特定的要求进行设计,在衍生产品中起到了至关重要的作用。金融市......
信用违约互换作为信用衍生工具的主要品种,是一种新的管理信用风险的工具,其基本思路是将信用风险通过协议的方式转让给那些愿意承......
多阶段的风险投资一般都是在不确定环境下进行的，蕴藏着失败的风险．这种风险性决定了投资评价方法的重要性．传统的净现值评价方法忽略......
由于期权合约在到期日之前可能被终止及标的资产的价格可能会因重大信息的到达而发生跳跃 ,文中在假设合约被终止的风险与重大信息......
首先证明一个条件数学期望公式,然后建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度为常数时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性......
