金融感染相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

金融感染相关论文

沪深300股指期货与现货尾部相依结构研究——基于Copula模型

本文基于10种copula模型对于沪深300指数与其股指期货收益率的尾部相依结构进行研究，分析二者的在极端情况下的相依结构及是否发生......

期刊

COPULA模型金融感染时变COPULA 股指期货

基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性

通过构建机制转换混合Copula模型,考察了沪、深股市与港、台股市间的尾部相依特征,研究发现:它们间的尾部相依性呈非对称动态过程,......

期刊

极值事件金融感染市场风险尾部相依性机制转换

看过本文同时还关注