时变COPULA相关论文
期货不同于现货,不是可以直接进行交易的实物商品,而是以某种标的物为标的标准化可交易合约,此标的物可以是某种具体的产品,比如黄......
在金融市场格局逐渐趋于多元化的背景下,金融风险已不仅局限于单个市场或机构中,系统风险在各部门之间的蔓延已成为影响金融市场稳......
从近几年看,互联网金融行业已成为我国资本市场中一股巨大的力量,作为互金行业一大类别的P2P行业也迅速发展起来。从2015年起,利率......
目的:新冠疫情在全球的爆发,使全球经济进入"大萧条"时期,汇率的稳定性会直接影响到一个国家进出口产品的需求,保持汇率的稳定性......
为了研究股票市场之间的互动性与相关性,基于时变Copula模型研究上证指数、深证成指、香港恒生指数和美国道琼斯指数收益率间的相......
本文采用GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了中国内地、中国香港、美国、日本等14个全球主要经济体的股票市场和国际原油市场间的风......
随着上证50ETF期权及上证50股指期货的陆续推出,上证50指数已成为我国首个现货、期货和期权交易市场相对完善的股指.本文应用中国......
风光并网背景下,为准确评估风光相关性出力及系统输电可靠性裕度(transmission reliability margin,TRM),提出了一种计及风光出力......
2008年,始于美国的“次贷危机”演化成席卷全球的金融危机表明,一旦风险在局部发酵,往往会在金融体系内迅速扩散,而后将会蔓延至整......
金融资产间的相依性度量是人们进行风险管理时考虑的一个重要问题,将Copula理论应用于金融领域能有效地解决这个问题.2014年,沪港......
20世纪七八十年代起,随着金融市场的迅速发展,各类金融危机事件层见叠出。人们发现,正是由于金融体系中错综复杂的关联性,使得某些......
为了深入挖掘投资者情绪与股市收益的非线性溢出效应,本文首先选取消费者信心指数、封闭式基金折价率、换手率、新增开户增长率、......
本文将时变Copula方法用于上证指数和上证封闭式基金指数的尾部相关性的研究中。用GED-EGARCH模型拟合边际分布,和Copula方法一起......
本文通过动态copula函数模型尽可能精确和全面地刻画我国股市和大宗商品市场间的相依关系.我国股市和大宗商品市场间表现出弱的正......
当前的金融市场，随着金融改革的深入化，金融市场的联系日益紧密，投资组合、金融风险管理更是成为学者们关注的热点问题。投资组合风险......
利用GARCH-Copula模型探究了2008年世界金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响。选用沪市各行业板块的股指数据,把时间序......
本文利用Copula函数,构建时变Copula-GARCH模型,对沪深300指数期现货基差和流动性的动态相关性进行实证研究。结果表明:沪深300指......
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地......
【摘要】关于套期保值的研究一直是学术研究的前沿，随着现代金融技术和计算技术的发展，对套期保值比率的计算精确性要求也越来越高。......
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型.针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法.该......
本文采用时变copula的方法,对2006年11月1日到2011年3月10日上证综指和深证成指的相关性进行分析,得到了两者之间随时间变化的相关......
股指收益率相关性问题多数从线性相关和静态相关的角度进行研究，本文预选取上证综合股指和恒生AH股H指实际数据,采用时变条件Copula......
本文在原有时变Copula—GARCH模型的基础上，改进Copula模型中时变相关系数的变化路径：新一期的相关系数不仅取决于以往各期的相关系......
通过运用Copula技术,构建4种Copula-GARCH模型,讨论金融市场的相关模式问题得出的结论是Joe-ClaytonCopula比正态Copula好,动态模......
针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购......
随着保险资金投资渠道的放宽,保险公司对于自身资金运用方面的管理显得日益重要,基于此,选取了国债和政府机构债券、企业债、证券......
结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Back......
Copula是1个很好的投资风险分析工具，可以应用到各种风险分析模型。工程项目风险的内容很多。本文对项目投资的风险度量进行了分析，......
本文基于10种copula模型对于沪深300指数与其股指期货收益率的尾部相依结构进行研究，分析二者的在极端情况下的相依结构及是否发生......
摘要：文章从研究银行间风险溢出突变入手，分析银行间的风险传染机制，利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性，在此基础上利用......
随着近年来中国资本市场的迅速发展,国内个人和机构投资者对投资和理财的意识逐渐增强。同时,当前国际政治经济形势正在发生复杂而......
近年来,我国互联网金融概念股票市场持续走强,但是与成熟发达国家相比,风险比重偏高,股价变动的同步性依然非常高,同时作为复杂的......
目前关于流动性调整的市场风险测度研究,主要是静态模型。针对此,文章提出经流动性风险调整的市场风险动态测度的时变Copula方法。......
Copula函数是度量随机变量相关性的一类重要函数,被广泛的应用于金融行业及经济市场的相关问题研究中,随着各金融行业内部和外部环......
间隔两年先后推出的沪港通、深港通是内地与香港股票交易所搭建的互联互通桥梁,为内地以及香港的投资者分别提供了投资香港股市以......
为了克服传统格兰杰因果检验等方法在研究股市相依结构时存在的不足,文章构建了时变Copula-ARMANAGARCH模型,研究了中美股指及中国......
配额交易和项目交易是国际碳市场的两大主要交易类型，选择《京都议定书》第一承诺期和第二承诺期具有代表性的碳期货CER和EUA为代表......
我国A股市场作为新兴的股票市场,由投资者非理性交易行为引发的股票价格异常波动、市场失效等现象比较明显。行为金融学认为,投资......
从Kendallτ、尾相关系数出发建立了两种时变Copula模型。基于Copula理论,证实了从Kendallτ建立的时变Copula具有明显优于从尾相......
基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间......
基于上证市场2011年7月~2017年3月数据,选取流通市值加权换手率、市场融资余额变化率、市场融券余额变化率、涨跌比、基金指数收益......
本文以两类时变Copula-EVT-VaR模型作为核心研究方法,探讨了次贷危机对于跨国资产组合VaR模型测度准确度的影响,进而对比分析了两......
以企业年金可投资范围中的股票、基金、债券以及2013年4月新增的股指期货为研究对象，结合非参数核密度估计和copula技术，构建了最优......
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20世纪90年代以来世界范围内相继出现了许多金融危机,这些危机都表现出一个明显特征,一国金融市场的暴跌引发周边国家甚至全球金融......
当前的金融市场,随着金融改革的深入化,金融市场的联系日益紧密,投资组合、金融风险管理更是成为学者们关注的热点问题。投资组合......
本文主要研究了中国创业板市场与沪市日收益率间的相依关系.我们选取创业板价格指数和上证综合指数的日收盘价数据,将时变t-copula......
