长记忆波动率相关论文
本文中,我们提出了一个FIGARCH模型的适应性预测方法.我们证明了一个适当的一阶或二阶的GARCH模型可以很好地对长记忆FIGARCH(1,d,......
本文中,我们提出了一个FIGARCH模型的适应性预测方法.我们证明了一个适当的一阶或二阶的GARCH模型可以很好地对长记忆FIGARCH(1,d,0......
在GARCH模型框架下,提出过新的双曲GARCH形式(记为HGARCH),不仅与HY-GARCH模型一样可以同时刻画波动的强烈振幅和长记忆衰减两个性......