VaR法是目前金融机构广泛采用的风险管理工具。文章选取最新的上证综指和深证成指的日收盘价作为数据样本，基于GARCH类模型，探讨其在......

本文以Shiller-Sentana-Wadhwani提出的理论模型为基础，使用非对称GARCH模型来拟和波动率的变化对上海证券市场上的反馈交易行为进......

讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件.......

Shiller、Sentana和Wadhwani提出的正反馈交易模型假定股票市场中存在两种类型的交易者：理性投机者和正反馈交易者．本文通过使用该模......

在资本市场上,许多金融时间序列在一个时间段波动较大,在另一个时间段波动又较小,波动随时间变化.这种'波动群集'等非古典......

本文选取1997年1月1日至2018年9月21日上证综指和标准普尔500指数日收益率序列,通过建立ARCH(1,1)模型对中美股票市场波动丛聚性进......

随着融资融券业务以及股指期货交易的快速发展,我国证券市场的杠杆性不断增加,其日内波动幅度明显变大,上证指数更是在2015年6月末......

理论上,股指期货的推出可以抑制正反馈交易行为,从而平稳市场价格剧烈波动,为投资者提供了新的风险管理工具.我国沪深300股指期货......

GARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中有广泛的应用。自从2005年7月21日人民币实施浮动汇率机制以来，美元／人......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

早期以理性人和有效市场假说为基础的传统金融理论牢牢占据主流金融理论地位。80年代后金融市场出现传统金融理论无法解释的异常现......

Va R模型是目前金融机构广泛采用的风险管理的工具。文章选取最新的沪深300指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH族模型,探讨其在不......

本文选取大连商品期货交易所黄大豆一号a1401期货合约自2012年7月份上市交易至2013年5月31日的1分钟的高频交易数据——共43084个......

在传统的非对称GARCH模型上加入ANN逻辑项，从而提高了模型的非对称性描述能力。不同于“黑箱”式的神经网络计算，这种方法的ANN逻辑......

反馈交易作为一种单纯以资产价格的过去变化作为投资决策依据的非理性交易行为，一直以来都被视为行为金融领域的重要研究内容之一。......

作为证券市场的重要制度之一,融资融券交易理论上应具有价格发现,价格稳定,提高流动性等基本功能。本文从融资、融券交易对市场和......

作为证券市场的重要制度之一，融资融券交易理论上应具有价格发现、价格稳定、提高流动性等基本功能。本文从融资、融券交易的价格稳......