风险中性定价原理相关论文
基于股票价格服从对数正态分布的假设，利用风险中性定价原理，对标准股票欧式任选期权进行推广，得到参数随时间变化的股票欧式任选期权......
本文假定随机利率和标的股票分别遵循两个相互独立的分数布朗运动的条件下,建立了可分离交易可转换债券的的定价模型,并利用风险中......
标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2<H<1,用于描述股价的长记忆性,利率服从......
假定利率满足Vasicek模型和标的股票的价格遵循分数布朗运动的条件下,建立了分离交易的可转换公司债券的的定价模型,并利用风险中......
研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都......
