风险中性调整相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

风险中性调整相关论文

基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究

考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征,以及收益率标准差序列的非对称特征,首先给出几种真实测度下服从Levy分布的条件异方差......

期刊

Levy过程 GJR-GARCH模型风险中性调整权证定价

Lévy分布下期权蒙特卡洛模拟定价模型

2008年金融危机后,期权合约占全球衍生品市场总交易量的比重越来越大,投资者越来越多地使用期权进行风险对冲或套利。在2014年,我......

学位

Levy随机过程期权定价模型中国权证市场美式期权定价风险中性调整方差减少技术

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