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风险中性调整相关论文
基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究
考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征,以及收益率标准差序列的非对称特征,首先给出几种真实测度下服从Levy分布的条件异方差......
期刊
Levy过程
GJR-GARCH模型
风险中性调整
权证定价
Lévy分布下期权蒙特卡洛模拟定价模型
2008年金融危机后,期权合约占全球衍生品市场总交易量的比重越来越大,投资者越来越多地使用期权进行风险对冲或套利。在2014年,我......
学位
Levy随机过程
期权定价模型
中国权证市场
美式期权定价
风险中性调整
方差减少技术
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