风险调整后收益相关论文
本文基于风险调整后收益(RAROC)最大化这一经营目标,构建了关于银行作为证券化发行人的最优风险自留比例模型,并在此基础上引入了......
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对于国际股票投资者而言,决定是否和如何对冲外汇将显著影响投资组合风险和回报,而最优的外汇对冲比例与汇率的预期变动、汇率之间......
中国资本市场经过20多年的发展,股票数量和交易总量都已初具规模,股票成为一种重要的资产配置。伴随着中国经济由高速增长向高质量......
目前,我国大部分商业银行经济资本管理的研究与应用仍然刚起步,因此,对经济资本管理的研究具有重要意义。本文在介绍商业银行经济......
随着中国资本市场的不断发展,证券投资基金越来越为广大投资者所知晓、并认同。然而面对如此纷繁复杂的基金产品,该如何运用科学的......
本文在利用商业银行开发内部评级法阶段性成果的基础上，对银行授信客户的价值管理体系进行了初步构建．以适应现代商业银行贯彻落实科......
随着中国金融市场的完善,金融市场中的交易品种也在逐步丰富,融券、商品期货、股指期货、股指期货期权和即将上市的商品期货期权等......
近年来,动量效应与反转效应的相关研究成为传统金融理论和行为金融理论的一个争论焦点,而动量策略和反转策略是量化投资中常用的选......
本文基于我国2005—2014年49家商业银行的面板数据,分别从收益因素、风险因素及收益风险综合因素方面,分析非利息业务对于不同类型......
金融业是与风险密切相关的行业,对风险的计量构成了现代金融领域主要关注的课题。在风险管理实践中,经济资本体系的使用越来越广泛......
对中国股票多头私募证券投资基金的业绩持续性问题做了比较全面的实证研究,研究的基金样本覆盖了大量2011年至2017年间存续期6个月......
对于国际股票投资者而言,决定是否和如何对冲外汇将显著影响投资组合风险和回报。最优的外汇对冲比例与汇率的预期变动、汇率之间......
近几年我国基金市场得到了极为迅速的发展,根据国外成熟市场的发展经验,我国应尽快建立相应的基金评级体系,从而帮助投资者理性投......
保险市场竞争的加剧与金融市场的复杂化威胁着我国保险企业的偿付能力和资本金充足程度。现行监管法规定的法定偿付能力资本要求只......
本文基于中国A股市场,研究公司质量因子在股票定价中的作用。本文以戈登股利增长模型为出发点,从盈利性、成长性、安全性和股利分......
为全面了解农业贷款绩效状况,选取农业生产环节20种农产品,农产品加工业12个子产业,和其他工业部门共57个产业,根据历史财务状况构......
