考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifrac-tal(MSM)模型对资产收益建模并结......

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通过引入厚尾的、自由度参数范围更广的广义误差分布(GED)扩展标准马尔科夫转换多分形模型(MSM),探讨MSM-GED模型的参数估计和波动......