【摘 要】
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This paper discusses multi-period portfolio adjusting problems under uncertainty measures.The returns of assets are regarded as uncertain variables.An adjus
【机 构】
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SchoolofEconomicsandManagement,UniversityofScienceandTechnologyBeijing
【出 处】
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第八届中国不确定系统年会暨第十二届中国青年信息与管理学者大会
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This paper discusses multi-period portfolio adjusting problems under uncertainty measures.The returns of assets are regarded as uncertain variables.An adjusting model is proposed in which optimal portfolio adjustments are determined with the objective of minimizing a cumulative Value-at-Risk-in-Uncertainty (VaRU) over the investment horizon, while satisfying self-financing constraints at each period and achieving a desired terminal wealth target.The adjusting model is converted into crisp form, enabling the user to effectively solve multi-period adjusting problems with currently available programming solvers.
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