【摘 要】
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通过使用条件异方差模型,发现在我国沪市股票市场收益率的时间序列中,无论是无条件方差序列还是条件方差序列,都存在显著的区制划分和区制转移现象,这表明我国股票市场的收益
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心吉林长春130012
【出 处】
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中国现场统计研究会第十二届学术年会
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通过使用条件异方差模型,发现在我国沪市股票市场收益率的时间序列中,无论是无条件方差序列还是条件方差序列,都存在显著的区制划分和区制转移现象,这表明我国股票市场的收益和风险特征不仅在某些阶段内具有稳定性,也在某些阶段内具有动态性.股票市场波动性的区制持续性和转移性表明,我国的宏观经济调控对股票市场收益水平和风险水平产生了重要影响.
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