【摘 要】
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本文应用小波包变换对股票市场进行预测,即将股指时序进行小波包分解,并对分解得到的各部分进行混沌判别,进而建立混沌模型预测,再将预测结果予以小波包重构,即得股指时序的预测.同时,从吸引子结构的观点对预测精度提高的原因做了深入分析.研究表明,该方法具有较高精度,既适合中国股市预测,也适合美国等西方股市预测。
【机 构】
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天津大学,系统工程研究所,天津,300072
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本文应用小波包变换对股票市场进行预测,即将股指时序进行小波包分解,并对分解得到的各部分进行混沌判别,进而建立混沌模型预测,再将预测结果予以小波包重构,即得股指时序的预测.同时,从吸引子结构的观点对预测精度提高的原因做了深入分析.研究表明,该方法具有较高精度,既适合中国股市预测,也适合美国等西方股市预测。
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