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分析了Monte Carlo(MC)仿真方法在金融计算中的应用,给出了股票期权定价MC算法,分析并验证了定价算法并行化效果.研究表明,在高性能计算环境下,MC方法是实现复杂金融计算的有效途径.
Monte Carlo仿真在复杂金融计算中的应用
【摘 要】
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分析了Monte Carlo(MC)仿真方法在金融计算中的应用,给出了股票期权定价MC算法,分析并验证了定价算法并行化效果.研究表明,在高性能计算环境下,MC方法是实现复杂金融计算的有
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,西安 710061
【出 处】
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2007年全国高性能计算学术年会
【发表日期】
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2007年期
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