【摘 要】
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2010年4月,沪深300股指期货由中国金融期货交易所推出,并呈现出持续、较快的发展态势。但作为期货品种,本身具有较大风险。作为风险计量方法之一,VAR是对风险进行评估的
【机 构】
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北方工业大学理学院,北京,100144
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2010年4月,沪深300股指期货由中国金融期货交易所推出,并呈现出持续、较快的发展态势。但作为期货品种,本身具有较大风险。作为风险计量方法之一,VAR是对风险进行评估的最普遍,较有效的方法。但作为期货交易价格,具有更强的集聚效应、时变方差效应以及厚尾效应,VAR风险计量法对该类交易数据不能进行很好地拟合。本文引进GARCH模型对该类数据进行拟合,减小了数据序列的波动性和敏感性带来的偏差,从而可以更准确地反应其风险特性。
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