【摘 要】
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本文首先分析了股指期货市场风险的定量化评估在股指期货风险管理的核心地位;然后，根据股指期货采用VaR模型的利与弊，结合GARcH族模型的基本原理，推出了度量股指期货市场风险的
【机 构】
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华南理工大学数学科学学院,广州 510640
【出 处】
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第九届全国青年管理科学与系统科学学术会议
论文部分内容阅读
本文首先分析了股指期货市场风险的定量化评估在股指期货风险管理的核心地位;然后，根据股指期货采用VaR模型的利与弊，结合GARcH族模型的基本原理，推出了度量股指期货市场风险的一种改进方法--GARCH VaR模型，并从理论上和实证分析中说明了用GARCH VaR模型度量股指期货市场风险的有效性。
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