论文部分内容阅读
本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和 BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征。
中国证券市场非线性特征的实证分析
【摘 要】
：
本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和 BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征。
【机 构】
：
东北财经大学应用金融研究中心和金融工程研究中心
【发表日期】
：
2006年期
【基金项目】
：
中国博士后科学基金资助项目(2005038102);辽宁省高等学校人文社会科学重点基地科学研究计划资助项目(JD5018);国家社会科学基金资助项目(04BJY080)
其他文献
<正>俞玉姿笔名俞玉滋,音乐教育家、中国音乐史学家。江西婺源人,1929年12月出生于上海。1950年毕业于中央音乐学院华东分院(上海音乐学院)音乐教育专修班,1953年毕业于南京
注意：凡同一题号下注有“课改实验区考生做”的题目供课改实验区考生做，注有“非课改实验区考生做”的题目供非课改实验区考生做；没有注明的题目供所有考生做．
在网络服务系统中,满足业务请求的服务质量需求是系统要解决的主要问题之一。接入控制方法和资源分配策略常用来保证业务的服务质量要求。本文基于Markov决策过程（MDP）对视频点
目的探讨心绞痛发作时异常心电图假性正常化的临床意义。方法回顾性分析1386例心绞痛患者的临床资料,观察心绞痛发作时ST-T改变。结果1386例中有32例(2.31%)心绞痛发作时原来