半参数Hedonic住宅区域价格模型的应用及效果比较

来源 :中国数量经济学会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangyuxxxx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
半参数模型有广泛的应用范围。本文在构造Hedonic住宅区域价格模型中,引入半参数模型及最小二乘核估计法,以传统的参数模型作为基准,利用杭州市成交的二手房数据进行回归分析与预测检验。结果显示,半参数模型在拟合度和预测效果上明显优于传统的参数模型。
其他文献
传统意义上对于股票市场有效性的研究主要从信息效率的角度来考察,但从实体经济的角度,有效配置资本才是建立股票市场的最终目的。本文试图对中国股票市场资本配置效率进行考察,进而对中国股票市场的有效性作出全面评价。论文首先分析信息效率向资本配置效率传导的条件,然后从产业资本形成的角度出发,利用协整分析方法对中国股票市场上的资本配置效率进行检验,据此判断信息效率是否会自动传导到资本配置效率,并对可能影响中国
金融市场量价关系的研究对于深刻理解市场的价格传导机制有着重要的作用,因而一直是金融领域研究的热点问题。本文旨在对国际上关于量价关系的研究理论及研究方法进行评述,并对量价关系的发展前景做出展望。
本文研究了交易机制对股票收益的影响,分别比较了采用集合竞价和连续竞价的开盘交易与收盘交易的交易量以及收益率的统计特征,发现集合竞价股票收益波动较高,开盘时较高的交易量是交易机制与股票非交易时间间隔综合作用的结果。同时,还分析了股票收益波动与交易成本的关系,发现二者是显著正相关的。结论认为交易机制对股价行为有显著影响。
本文采用两阶段动态博弈的拍卖模型,对市场中的信息分布与定价机制之间的关系进行了分析。当市场中存在着知情人时,做市商的定价会偏离资产的预期价值,进而抬高价格将知情人“筛选”出市场,与此同时,付出的代价是交易量的萎缩。当完全知情人的比例超过一半时,交易量的萎缩为零。
本文针对商品零售价格指数的变化特点,提出了一种基于熵权的马尔可夫链预测分析方法。首先用概率均分法对样本数据进行状态等级划分,其次对历史年份商品零售价格指数的状态进行统计,建立不同步长的马尔可夫链状态转移概率矩阵,然后用熵权马尔可夫链分析模型对商品零售价格指数进行预测。最后,通过一个实例说明了该方法的有效性。
本文构建了一个有卖空限制的指令驱动的市场交易模型,在模型中考虑了交易者之间的信息不对称和看法差异。应用博弈均衡的分析方法,求解模型的均衡结果;通过对均衡结果的分析表明:市场均衡是知情与未知情者之间的一个混同均衡,均衡报价是未知情买卖者之间分配交易剩余的结果,其分配依据是买卖双方各自不能实现交易的相对风险。市场均衡时,一定存在正的买卖价差,价差由限价指令的执行风险补偿项和逆向选择风险补偿项构成。执行
在工程项目管理上广泛应用的传统挣值法在应用中表现出一些不足与局限性,主要体现为:传统挣值法注重整体分析与预测而忽略了项目内部工作的执行情况,因此在应用传统挣值法对项目执行绩效进行评价时,极易出现评价结果与实际执行相背离的情况。文章针对于传统挣值法理论上的这种缺陷提出了改进方案。该方案能改进传统挣值法在预测工期、成本方面产生的偏差,可以使挣值法项目的经济控制上发挥更大效用。
分析泛函中心极限定理在高频金融数据单位根检验中的特征与性质的基础上,从随机模拟的角度,分析了有限样本情况下具有GARCH-GED误差项金融时序的ADF单位根检验统计量Zt,Zp的统计性质,在不同水平下的分位数、模型滞后阶的设定及GED分布参数的变动对其检验统计特性的影响。结果显示,若数据生成模型设定为AR-GARCH-GED过程,常用的ADF单位根检验统计量存在不同的统计性质,并对出现这种现象的原
本文利用半参数分析的原理与方法,结合我国车险市场的特点,建立车险价格指数的半参数回归模型。通过实例分析,表明对保费收入的实证处理,半参数回归分析的效果优于普通最小二乘法。又因为半参数回归模型不依赖于模型设定的形式,比线性回归模型具有更大的适用性。
文章在研究盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析等三种传统投资不确定性分析方法局限性的基础上,探讨了神经网络模型在投资不确定性分析中的应用,提出了神经网络模型在房地产投资、客户满意度评价方面的应用方法。