金融资产的多维模型在现代金融市场中的应用越来越重要,如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选择等领域。期权作为一种衍生证券,它的价格变化规律受标的资产价格变化的影响。由于标的资产价格存在不连续性,B-S模型不能精准地刻画期权价格,所以将带跳跃的Levy过程引入期权市场。随着期权创新的迅速发展和奇异期权的日益增多,期权的结构越发复杂,对其定价的难度也越来越高。尤其是标的资产为多个资产的期权,即多资产期权。因此,需要研究Levy过程的多维化方法。本文针对期权定价B-S模型存在的缺陷,以及多资产期权或高维资产期权定价的维数灾难问题,讨论了期权定价计算的复杂性和其它数值方法及其优缺点,并且特别对蒙特卡罗模拟方法进行重点研究。一篮子期权和彩虹期权都是多资产奇异期权的典型代表。本文运用多维带跳的Levy过程中的多维Variance Gamma模型对篮子期权和彩虹期权中的择次好彩虹期权进行定价。具体过程为使用随机时钟变化技术,通过一个共同的r(Gamma)从属过程时变几何布朗运动建立多维Variance Gamma模型。并运用蒙特卡罗模拟方法进行实证分析,与多维B-S模型进行比较,得出多维Variance Gamma模型的结果优于多维B-S模型,更加符合现实的期权市场。