基于神经网络和时间序列模型的人民币/美元汇率预测

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该文首先论述了汇率预测方法的进展,人工神经网络在经济中的应用及遗传算法对神经网络的优化研究,以及广义自回归条件异方差模型在金融中的应用状况.接着,详细阐述了神经网络理论和遗传算法的原理,重点分析了BP神经网络的算法原理及存在的主要缺点,以及遗传算法优化BP神经网络的可行性;在此基础上,系统地提出了基于实数编码的遗传算法优化BP神经网络的方案.第三部分,在分析了经典汇率决定理论的基础上,结合中国的实际情况,归纳出了中国人民币汇率的主要影响因素;并结合美国的宏观经济指标,构建了基于12个结构变量的遗传算法与BP神经网络结合的人民币/美元汇率预测模型,进行了汇率预测的实证研究.第四部分,论述了广义自回归条件异方差模型的理论,分析了该方法应用人民币/美元汇率时间序列研究的可行性,利用1994-1997年人民币汇率时间序列建立了汇率预测模型,并对人民币汇率进行了预测实证.最后,对基于遗传算法的BP神经网络汇率预测模型和广义自回归条件异方差汇率预测模型进行了评价分析.
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