【摘 要】
：
在Sparre Andersen模型中,索赔时间间隔Tk与索赔额Xk是独立的,但在现实情况下这一假设是不可行的.本文对Ambagaspitiya(2009)的模型进行了扩展,考虑保费年初交,索赔年底支付,
论文部分内容阅读
在Sparre Andersen模型中,索赔时间间隔Tk与索赔额Xk是独立的,但在现实情况下这一假设是不可行的.本文对Ambagaspitiya(2009)的模型进行了扩展,考虑保费年初交,索赔年底支付,利率和通货膨胀率影响下的索赔额与索赔时间相依的模型,得到了破产概率的表达式.由于在现实情况中在一定的时间内,利率和通货膨胀率通常比较稳定,因而,本文只考虑利率和通货膨胀率为常数时的情况.根据内容本文分为以下四章：第一章主要介绍了破产风险模型从独立模型到相依模型的发展过程,风险模型的研究大致经过了怎样的一个历程,并介绍了本文要研究的模型第二章主要介绍了计算生存概率的Laplace变换的方法,得到了生存概率的Laplace变换与矩母函数的关系第三章我们主要考虑了常利率和通货膨胀率影响下索赔额与索赔时间间隔服从矩母函数为的二元Gamma分布,得到最终破产概率的精确表达式第四章我们考虑了常利率和通货膨胀率影响下索赔额与索赔时间间隔服从另一种二元Gamma分布时破产概率的情况.这个二元Gamma分布的矩母函数为得到破产概率的表达式为了便于阅读和查阅,在本文的最后给出了两个附录：附录A和附录B.第二章将会用到附录A中的知识,第三章和第四章用到了附录B中的结论.读者在阅读本文时可随时查阅.
其他文献
互联网环境和技术在我国现阶段的应用范围和频率都处在不断深化和扩大的状态下,这与网络技术给人们的日常生活和社会生活带来的巨大转变有非常密切的关系,本文所探讨的大数据
随着碳排放法规的日益严格,以纯电动汽车为主的新能源汽车被迅速大范围推向市场。然而,动力电池使用寿命短、低温特性差等缺陷使得电动汽车推广受限。针对这些缺陷,超级电容
中亚造山带北接西伯利亚克拉通,南邻华北克拉通与塔里木克拉通,显生宙以来发生了强烈的陆壳增生与改造过程。论文采用在内蒙古、吉林、河北等地采集的三条北西-南东向大地电
风险理论是保险数学中的重要理论,而破产论又是风险理论的核心.破产论最早提出的风险模型是Lundberg-Cramer经典破产模型,随着人们对这一模型全面而系统的研究,使经典论的研
目的在乙型肝炎肝硬化患者治疗期间应用中药口服联合拉米夫定、阿德福韦酯治疗,分析近期临床疗效。方法本次探究需要利用自愿参与原则在我院所收治的乙型肝炎肝硬化患者中选
目的:探讨利多卡因宫颈旁神经阻滞麻醉在人工流产术中减少患者痛苦及手术并发症的效果。方法:早期人工流产者500例依据人工流产前麻醉方法分为3组。A组160例于宫颈黏膜与阴道
2004年4月19 日,西湖之春全国新课标新教法”阅读教学观摩会上,浙江温岭的张祖庆老师上了一节《詹天佑》。稍后,由张老师自己整理的课堂实录在“人教小语论坛”“教育在线”
量化投资在国外已有40多年的发展历史,而国内的量化投资在21世纪初才开始真正的起步,以大奖章基金为代表的国外量化基金所获得的成功,吸引了众多投资者开始参与研究开发量化
目的探讨雾化吸入喜炎平治疗小儿重症肺炎的临床效果。方法选取符合小儿重症肺炎的患儿124例,随机分为对照组60例和试验组64例,均予以呼吸机辅助通气。在综合治疗的基础上试
肖邦是一位伟大的天才作曲家、钢琴家,同时也是一位伟大的钢琴诗人。肖邦的音乐作品让人们对钢琴艺术有了更为深刻的认识,同时向人们展示了钢琴艺术独特的魅力。“钢琴诗人”