相依风险模型相关论文
破产理论是风险理论研究的热点之一。破产概率是衡量保险公司稳健性的重要指标之一。本文讨论了一维风险模型和二维风险模型。在一......
在古典风险模型以及许多推广的风险模型中，相互独立性是一个重要的假设，然而这个假设比较苛刻，不符合保险公司的经营实际，所以近年来，不......
Boudreault ct.al.在文献[3]中提出了一个索赔额与索赔间隔相依的风险模型,本文将在其基础上进行推广,考虑了阈值分红及借贷问题并......
本文要研究的是重尾场合下相依风险模型尾概率的估计问题．主要内容包括以下几个方面．
其一，我们考虑一列同分布零均值负相依随机......
在经典风险模型以及许多推广的风险模型中,随机变量的独立性是一个重要的假设。而在实际中,这个假设条件过于理想化,由于可能引发......
保险公司一般利用再保险和投资来分散风险、增加收益,从而风险模型中的最优控制问题成为学术界研究的热点之一.近几年,风险模型已......
在古典复合Poisson风险模型中，总是假定索赔额与索赔来到时间间隔相互独立，事实上这种假设不能够充分的描述现实情况，所以越来越多的......
经典复合泊松风险模型自提出以来已被广泛研究。众所周知，该模型中有两个重要假定：保费率为常数以及理赔时间间隔与理赔额大小相互独......
本文主要是考虑保险公司面临两类相依风险时的最优比例再保险问题,当保险公司面临两类风险业务并且这两类风险的索赔次数相关时,寻......
摘要：讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型，在此模型中，索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构，且索赔来到时刻构成一个......
为了得到带常利率相依风险模型的风险度量,用概率极限理论及随机过程的方法得到了上述模型有限时破产概率的渐近估计.采用有限时破......
本文讨论复合离散时的风险模型，在此模型中，在一时间区间内允许索赔大量出现且索赔的个数可以是随机个．在上述索赔具有某种相依结构的......
本论文主要是对Cramer-Lundberg经典风险模型进行了两方面推广:第一,考虑保费收入为一个非线性函数C(t),索赔到达过程为非齐次Pois......
考虑了一种相依风险模型中贴现理赔额和的精致大偏差问题,借助正则变换和宽相依的性质得到了带常利率的相依风险模型中贴现理赔额......
近年来,风险理论一直是精算数学和应用概率研究的热门课题之一,其核心问题就是研究破产理论。因为破产理论在风险管理中具有广泛的......
本文主要研究了两类基于整数值自回归时间序列的信度模型.对于保单持有人不同时期索赔次数之间的相依关系,我们分别利用一类混合IN......
本除典风险模型除,总本假设各本随有变量之间本相互独立本,然而随着本险业务本何展,新险种本本断开何有投本市场,本险何程本论杂性......
在Sparre Andersen模型中,索赔时间间隔Tk与索赔额Xk是独立的,但在现实情况下这一假设是不可行的.本文对Ambagaspitiya(2009)的模......
在经典风险模型中,总是假设索赔额与索赔来到时间间隔相互独立.但事实上,这完全不足以描述现实情况,所以越来越多的相依模型被研究......
长期以来,风险控制与风险管理一直是保险公司和金融机构的一个重要课题.一方面,由于允许保险公司和金融机构在金融市场中进行投资,......
本文研究了几类推广风险模型的破产问题.对于Threshold分红下带干扰的MAP风险模型和两类理赔更新风险模型,分别得到了Gerber-Shiu......
为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方......
