【摘 要】
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本文的主要内容是基于分位数回归的单位根检验.在一般的分位数回归单位根检验中,考虑模型y1=αyt-1+ut,t=1,...,n.假设u,是独立同分布的随机变量,那么在零假设下,即α = 1下,
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本文的主要内容是基于分位数回归的单位根检验.在一般的分位数回归单位根检验中,考虑模型y1=αyt-1+ut,t=1,...,n.假设u,是独立同分布的随机变量,那么在零假设下,即α = 1下,统计量的渐近分布与冗余参数ut的分布有关,因此还需要对ut的分布进行估计.在本文中,我们利用一个Bootstrap重抽样过程来避免对ut分布的估计,并且证明了统计量的渐近分布收敛于和原先同样的分布,推广了 Moreno和Romo(2000)[34]对最小一乘估计下Bootstrap的结果.
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