系统边际结算电价(SMP)是发电企业在竞争性电力市场中的产品价格，以经济效益最大化为驱动，发电企业的利润依赖于成功的报价策略，而报价策略形成的基础是准确把握短期市场的走向，把握市场的关键则是对SMP的准确预测。因此，SMP的预测是发电企业进行“竞价上网”急待研究和解决的课题之一。同时，从购电方来看，边际电价构成了它的单位购电成本，SMP的预测使自身的动态成本控制成为可能；从市场的监管者来看，SMP的预测为促使市场健康、稳定、有序地竞争和发展以及各种电价政策的制定提供了科学依据。所以，边际电价预测对于电力市场中的各个参与者都有重要意义。 本文建立了以下实时边际电价预测模型： (1)以历史边际电价资料为基础，建立了模糊指数平滑、线性移动自回归、基于均生函数的电价预测模型，通过探寻历史边际电价资料中隐含的边际电价发展变化规律，对次日96点实时边际电价进行预测。 (2)借鉴经济计量领域其它商品价格预测思想，建立了三时点、基于马尔柯夫转移概率、霍尔特—温特斯线性季节性电价预测模型对次日96点实时边际电价进行预测。 (3)考虑电价的影响因素，应用适合于多因子分析的理论和方法，从模型探讨的角度，建立基于气象因素的ANN、基于相似年选择的节假日、模糊聚类与统计相关相结合的实时边际电价预测模型。 (4)基于历史边际电价资料，结合组合预测思想，从模型优势互补的角度建立最优组合、线性移动联合指数平滑电价预测模型对次日96点实时边际电价进行预测。 通过对代表日的模拟预测，综合考虑模型预测合格率、对电价曲线总体趋势的控制以及模型进行多日连续预测的稳健性，本文认为在次日实时边际电价预测中使用线性移动自回归、线性移动联合指数平滑等平滑类预测模型效果比较好。