拍卖作为一种常见的价格形成与资源分配机制,能有效降低交易成本和提高交易效率,被广泛地应用于当今农产品、古董、土地、矿产开采权、公司产权等领域的交易。自20世纪80年代时钟降价方式引入到荷兰花卉市场以来,拍卖制在世界各地农产品市场体系建设中发挥着重要作用,正成为我国鲜活农产品流通体系中的重要交易形式之一。同国外相比,我国鲜活农产品拍卖市场的市场环境同国外存在较大区别,由此导致我国鲜活农产品拍卖市场的价格呈较大的波动水平,严重地影响了我国鲜活农产品拍卖市场的运作能力与水平。鉴于我国鲜活农产品拍卖市场普遍效益不佳的现实,系统研究我国鲜活农产品拍卖市场的价格波动的规律与影响因素,具有重要的理论意义和现实意义。论文主要包括以下三方面的内容：第一,各交易日间价格波动规律研究。首先,从经典的弹性理论即蛛网模型研究了供给与需求给价格变化带来的影响,从理论上对价格变化进行解释,并分析了选择性给均衡价格带来的影响。其次,基于协整理论和Granger因果分析研究了价格与供给量、成交量和流拍率之间的关系。然后,采用条件异方差模型分析价格序列、供给量序列、成交量序列和流拍率序列的波动聚集性。最后,研究了价格预期对供给的影响和供给预期对价格的影响。考虑到市场总体、品类和具体品种可能存在差异,蛛网模型、协整理论和Granger因果检验、波动聚集性分析和预期的影响分析分别从市场总体、品类和具体产品进行了全面分析。第二,交易日内价格波动分析。首先,定义了交易日内价格波动分析三个重要指标即价格波动幅度、价格变动率、价格波动幅度变动率,以及价格反常现象和价格的相关性。然后,研究了不同等级、不同供货商、不同品种在价格波动幅度、价格变动率、价格反常现象、价格相关性的联系与区别,并分别从同质产品、异质产品研究了价格波动幅度变动率的规律。最后,对序贯拍卖的价格趋势和波动趋势进行了分析,论文假设了九类供需情景,研究了价格、波动与序数的关系,并分析异质产品对价格趋势和波动趋势的影响。第三,从拍卖理论角度对价格波动进行了解释。论文基于我国鲜活农产品的实情,首先研究了不同佣金设置方式对期望成交价格的影响,并提出佣金比例设置策略。其次,研究了不同佣金方式下的最优保留价、卖方期望收益和投标者报价,并讨论了卖方估价与流拍处理机制问题。其次,研究了风险态度的影响,包括卖方风险厌恶对其质量检验、保留价设置的影响,买方风险厌恶对投标者报价的影响。最后,讨论了序贯拍卖的价格序列趋势,以及替代性或互补性对投标者报价的影响。论文研究全部基于企业的实际交易数据进行研究,得到以下主要结论：第一,论文提出的基于选择性的扩展蛛网模型使求解的均衡价格更符合实际,并能解释供货商和购买商的选择行为。实例的协整和Granger因果检验结果表明,价格与供货量具有长期的均衡关系,供货量是成交均价的内生变量。实例的收益率、供应量、成交量、流拍率等序列存在明显的ARCH效应,供货量、成交量负面效应大于正面效应,而流拍率主要呈现正面的杠杆效应。预期的影响模型证实了论文的基本假设,即购买商的供货预期对价格有负向影响,供货商的价格预期对供货量有正向影响。第二,价格波动幅度、价格变动率、价格波动幅度变动率、价格反常现象和价格相关性等不仅能有效刻画不同等级、不同供货商、不同品种之间价格变化的联系与区别,并可作为供货商评价的重要指标。品种品质、供货商品牌和产品质量是我国鲜活农产品拍卖市场交易日内价格波动最重要的三个影响因素。序贯拍卖的价格变化不仅受供给与需求均衡的影响,还与拍卖顺序、供应数量、拍卖是否连续有关,由于组货方面的原因,异质产品的加入也将影响序贯拍卖的价格波动。第三,较小的卖方佣金比率需更大的买方佣金比率才能取得同等的效果,拍卖市场应根据买方、卖方群体的有效划分设置差异化的佣金比率,拍后Supermarket在提高卖方收益的同时降低了对卖方的约束力,拍卖市场应将买方纳入其质量体系的制定,卖方在产品定级上的投机行为不能提高其期望收益。佣金策略和保留价机制可用于调整参与者风险态度。导致价格反常现象的原因有很多种,产品的互补性会使投标者报价上升,替代性会使投标者报价下降。更大的供应量与更多的买方人数的有效匹配能降低序贯拍卖的价格波动,拍卖市场应采取有效策略提高供应、增加买方人数。论文的创新之处在于：第一：以实际交易数据为依据,从弹性理论、协整理论和Granger因果关系、条件异方差模型的角度深入分析了我国鲜活农产品拍卖市场的价格波动现象,将预期与风险态度相关联,并将之作为风险态度对价格形成影响分析的前提。第二：定义了交易日内价格波动的三个重要绩效指标：价格波动幅度、价格变动率和价格波动幅度变动率,定义了价格反常现象,勾勒了交易日内价格波动的分析框架,分析了不同情景下序贯拍卖的价格波动现象,并将之作为序贯拍卖价格形成分析的前提。第三：以中国鲜活农产品的实际背景为参考,研究佣金的影响、保留价的影响、风险态度的影响,以及序贯拍卖中价格形成和替代性、互补性对价格波动的影响,并据此给出佣金比例设置、场外市场定价、流拍处理、质量检验等的相关对策和建议,对我国鲜活农产品拍卖市场相关机制的设计具有指导意义。