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随机最优控制在一类对中间题中的应用
随机最优控制在一类对中间题中的应用
来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiao4869
【摘 要】
:
该文对随机最优控制在一类对冲问题中的应用进行了研究。
【作 者】
:
李岩
【机 构】
:
山东大学
【出 处】
:
山东大学
【发表日期】
:
2000年期
【关键词】
:
随机最优控制
终端变分
倒向随机
微分方程
衍生证券
套期保值
保证金
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该文对随机最优控制在一类对冲问题中的应用进行了研究。
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