随着金融市场的不断扩大,金融工具的不断衍化,影响金融市场的因素越来越多,一些知名的国际金融机构因为市场风险管理不善而遭受沉重打击甚至破产清算,一些国家和地区发生了区域性的金融大震荡,比如亚洲金融危机等等,都给地区的经济发展带来了巨大的灾难,金融风险案例共同传达出一个信息:金融市场是一个高风险的市场,风险管理不善将导致严重的后果.金融机构或投资者必须对金融风险进行有效的管理,构建一套从风险识别、风险测度、风险处理到风险管理的实施、评估与调整的科学体系,防范各种金融风险对经营可能带来的巨大损失.利用由金融学、统计学、数学等学科知识构建的数理统计定量分析技术来识别、度量和监测风险是十分有效的手段,故本文根据金融市场极端情况与工程领域极端情况的相似性以及一般风险模型忽视投资组合收益率呈厚尾分布的特点,将工程领域和自然科学上运用成熟的极值理论引进到了金融风险管理领域,利用极值模型来计算风险价值.在Markowitz创立的现代组合证券投资理论和极值理论的基础上引入VAR与ES风险度量,另外,与以往的文献不同,本文采用二进制加速遗传算法做参数的估计,从而更贴近事件的最大概率原则,优化出合理的模型参数,从而更精确计算出VAR与ES,而且还引入证券之间的相关系数矩阵在期望损失最小的情况下计算出总投资在各个资产的分配系数,作出合理的证券投资组合决策.