广义多险种的破产概率模型及其应用

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经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的风险经营过程提供了多种数学模型。随着保险公司业务规模的不断扩大,经营单一险种对于保险公司来说已不符合实际。 为此作者建立了理赔到达是多险种过程风险模型的破产概率。在新模型中,理赔到达过程为复合Poisson过程和复合二项过程。运用鞅的理论讨论了最终破产概率和有限时间内破产概率的上界,并得出最终破产概率的具体表达式。最后将此新模型运用于人寿保险问题。在“模拟假设”条件下研究了新模型的一些特性,从而更为有效地发展和完善“人寿保险事业”。文章在最后一章对新模型加上了随机干扰项,在此基础上研究了最终及有限时间的破产模型。
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